Investio – Blog finansowy- Sytuacja na polskim złotym – EUR/PLN, USD/PLN, GBP/PLN, CHF/PLN, 20.05.2012 Marcin Tuszkiewicz
- Złowroga zmienność Piotr Baron
- Sytuacja techniczna – EUR/PLN, USD/PLN, GBP/PLN, CHF/PLN Marcin Tuszkiewicz
- Debiut Facebooka Przemysław Zając
- Seria: finanse behawioralne: część 19 (księgowanie mentalne) Przemysław Zając
Archiwum kategorii: Analiza statystyczna
Potęga statystyki
Czy cenę butelki francuskiego wina można wyrazić za pomocą jednego równania? Można i okazuje się, że taka wycena bije na łeb każdego analityka zajmującego się tym rynkiem. O tym, że statystyka stanowi potężne narzędzie analizy procesów zachodzących na rynkach finansowych … Czytaj dalej
Metoda Monte Carlo
Metoda Monte Carlo służy do modelowania procesów złożonych, których rozwiązanie w sposób analityczny jest niemożliwy, lub zbyt czasochłonny. Metoda została opracowana przez zespół znanego matematyka Johna von Neumanna podczas II wojny światowej. Jej pierwszym zastosowaniem było modelowanie procesów dyfuzji neutronów … Czytaj dalej
Opublikowano Analiza statystyczna, Teoria funkcjonowania rynków, Teoria inwestowania
Otagowano monte carlo, symulacje, wycena opcji
Skomentuj
Analiza techniczna – EUR/CHF, H4, 26.02.2012
Kolejny tydzień przyniósł dalsze osłabienie się euro względem franka, które zanegowało rysowaną przeze mnie wcześniej potencjalną formację odwróconej głowy z ramionami: Analiza techniczna – EUR/CHF, H4, 19.02.2012 Analiza techniczna – EUR/CHF, H4, 14.02.2012 Rysunek 1. Analiza techniczna – EUR/CHF, H4, … Czytaj dalej
Opublikowano Analiza statystyczna, Forex, Klasyczna analiza techniczna
Otagowano analiza techniczna, EUR/CHF, Forex, kanał cenowy, trend spadkowy, wsparcie, wykresy
Skomentuj
Analiza efektywności akcyjnych FIO część 2
W części 1 omówiłem zasadę tworzenia portfeli pseudolosowych wykorzystaną w przeprowadzonej analizie. Czas porównać otrzymane wyniki z wynikami funduszy inwestycyjnych. Do analizy użyłem 14 funduszy akcyjnych. Tabela 1 zawiera listę ich uproszczonych nazw. Zagregowane wyniki tych fundusz zostały zebrane w … Czytaj dalej
Opublikowano Analiza statystyczna, Badania, Świat, Teoria inwestowania
Otagowano akcje, efektywność, FIO, hipoteza
Skomentuj
Analiza efektywności akcyjnych FIO część 1
Koniec roku skłania do podsumowań wyników swoich inwestycji. Ja postanowiłem sprawdzić efektywność otwartych funduszy inwestycyjnych lokujących swoje środki w akcjach. Abstrahując od wszelkich rankingów publikowanych w prasie i internecie dokonałem własnej analizy, która ma ocenić czy statystycznie rzecz biorąc fundusze … Czytaj dalej
Opublikowano Analiza statystyczna, Badania, Teoria inwestowania
Otagowano akcje, FIO, losowy, stopa zwrotu
1 komentarz
Raport COT – wykorzystywanie sentymentu rynku do inwestycji, cz. 2
W poprzednim poście przedstawiłem jak raport COT (Commitment Of Traders – zaangażowanie inwestorów) jest skonstruowany i na co warto zwracać uwagę. W tym wpisie przedstawię jak mozna go wykorzystać do inwestycji. Na rysunku 1. znajdziecie porównanie wykresu tygodniowego EUR/USD z … Czytaj dalej
Opublikowano Analiza statystyczna, Forex, Psychologia, Świat
Otagowano Commitment Of Traders report, Commodity Futures Trading Commission, EUR/USD, Futures, giełda, kontrakty terminowe, Raport COT, sentyment rynku
1 komentarz
Raport COT – wykorzystywanie sentymentu rynku do inwestycji, cz. 1
Wydaje się niemożliwym aby wiedzieć co myślą ludzie na całym świecie zaangażowani w inwestycje na rynku walutowym. Jednak jak wiadomo nie ma rzeczy niemożliwych. Pomocną dłoń dla osób poszukujących drogowskazu w tej właśnie kwestii jest raport zaangażowania inwestorów – Commitment … Czytaj dalej
Wpływ ciśnienia atmosferycznego na zachowanie inwestorów – badania autorskie
Czytałem ostatnio artykuł pt.: „The Role of Feelings in Investor Decision-Maiking” autorstwa M. Dowling’a oraz B. M. Lucey’a. W jednej z części przeczytałem o dosyć znanym już wpływie pogody na wyniki indeksów giełdowych. Przeprowadzono badania, na podstawie których okazało się, … Czytaj dalej
Opublikowano Analiza statystyczna, Badania, Finanse behawioralne, Polska
Otagowano ciśnienie atmosferyczne, finanse behawioralne, KGHM, Polska, stopy zwrotu, WIG, WIG20, zachowania inwestorów
Skomentuj
Korelacja, czy związek przyczynowo-skutkowy?
Wczoraj przeglądając wiadomości gospodarcze na stronie XTB natknąłem się na bardzo ciekawą analizę Daniela Kosteckiego. Wykres będący przedmiotem notki analityka znajduje się poniżej: USDPLN vs USDMXN – korelacja. Źródło: XTB Na początek kilka słów wyjaśnień. Korelacja to statystyczna miara współzależności zmiennych … Czytaj dalej
Opublikowano Analiza statystyczna, Ekonomia, Finanse behawioralne, Teoria inwestowania
Otagowano błędy logiczne, korelacja, teoria inwestowania, USD/PLN
2 komentarzy
Wpływ wartości skrajnych na wynik z strategii „kup i trzymaj”
Bardzo często analizując stopę zwrotu z portfela inwestor porównuje ją z najprostszą strategią – „kup i trzymaj”. Jakie jest jego zdziwienie kiedy się okazuje, że jego dogłębne analizy i idące za nimi przetasowania portfela można było pominąć na rzecz prostego … Czytaj dalej
Opublikowano Analiza statystyczna, Świat, Teoria inwestowania
Otagowano benchmark, inwestowanie, strategie inwestycyjne, trend, wykresy
Skomentuj
